مؤشر ستوكاستيك القوة النسبية StochRSI
مؤشر ستوكاستيك القوة النسبية RSI (StochRSI) هو مؤشر فني يستخدم لقياس قوة وضعف مؤشر القوة النسبية RSI)) خلال فترة زمنية محددة. تستمد StochRSI قيمها من مؤشر القوة النسبية RSI. في الأساس، يتم تطبيق مذبذب عشوائي على مجموعة من قيم RSI؛ ومن ثم فهو يعتمد على السعر.
يتم استخدام الصيغة العشوائية لمقارنة سعر إغلاق السهم بنطاقه السعري للتنبؤ بنقاط تحول السعر. من خلال الصيغة، يستطيع المتداولون تحديد ما إذا كانت قيم مؤشر القوة النسبية ذروة الشراء أو ذروة البيع. يشتمل مذبذب StochRSI على مؤشر أكثر حساسية يتم تعديله وفقًا لأداء تاريخي محدد، وذلك بفضل استخدامه لمؤشري الزخم.
ما هو مؤشر ستوكاستيك القوة النسبية StochRSI
تم تطوير StochRSI لأول مرة بواسطة معالج نظام التداول توشار شاندي وخبير إدارة الأموال ستانلي كرول في كتابهما لعام 1994، “المتداول الفني الجديد”. كانت الفكرة هي زيادة الحساسية لإحداث إشارات ذروة الشراء والبيع المفرط.
وفقًا للمتداولين الفنيين، يتأرجح StochRSI بين 20 و 80 لفترة طويلة دون الوصول إلى نطاق أقصى. على عكس مؤشرات الزخم التقليدية، حيث يشير 70 و 30 إلى نقاط التحول، يستخدم StochRSI 20 و 80 كسعر ذروة الشراء والبيع على التوالي.
قد يجد المتداولون أنفسهم باستمرار على الهامش إذا كانوا يتطلعون للدخول في التداول بناءً على قراءة ذروة البيع أو ذروة الشراء من مؤشر القوة النسبية. يعتبر معظم المتداولين الآن مؤشر ستوكاستيك القوة النسبية StochRSI بمثابة مذبذب زخم مهم لا غنى عنه.
كيفية حساب مؤشر ستوكاستيك RSI
عند تفسير البيانات التاريخية الأولية، يتم تنفيذ الإصدار الأول من النهج المقترح للتأكد من أن البيانات قابلة للتكيف لمزيد من التحليل. يتم إعطاء صيغة StochRSI بواسطة:
حيث:
- RSI = قراءة RSI الحالية.
- انخفاض مؤشر القوة النسبية = أدنى قراءة لمؤشر القوة النسبية منذ آخر 14 تذبذبًا.
- الحد الأقصى لمؤشر القوة النسبية = الحد الأقصى لقراءة مؤشر القوة النسبية لآخر 14 فترة.
كما يستنتج مؤشر ستوكاستيك القوة النسبية StochRSI قيمه من قراءات RSI. مدخل قيمة RSI هو 14، والذي يوفر عدد فترات البيانات المدرجة في الحساب. يوضح الإجراء التالي خطوة بخطوة كيفية التوصل إلى StochRSI.
- اكتب مستويات مؤشر القوة النسبية لمدة 14 يومًا.
- لاحظ أن مؤشر القوة النسبية الحالي، أدنى وأعلى قيم في الرابع عشر.
- لاحظ القراءات الحالية والأدنى والأعلى لمؤشر القوة النسبية في الفترة الخامسة عشر وحساب StochRSI الجديد.
- من خلال آخر 14 قيمة لمؤشر القوة النسبية، احسب قيم StochRSI الجديدة مع انتهاء كل فترة.
كيفية تفسير مؤشر ستوكاستيك RSI
يتم الإشارة إلى حالة ذروة البيع في السوق من خلال قيمة StochRSI التي تقل عن 0.2. هذا يعني أن مؤشر القوة النسبية يتم تداوله في نطاق تداول أقل، وقد يتم استنفاد الزخم الهبوطي قريبًا لحدوث الانعطاف الصعودي الوشيك.
بالمقابل، تشير القيمة التي تزيد عن 0.8 إلى حالة ذروة الشراء في السوق. يشير المؤشر إلى أن الانعطاف الهابط الوشيك قد يحدث قريبًا بعد استنفاد الزخم الصعودي. بخلاف تحديد الفرص التجارية، يمكن لـ StochRSI التنبؤ بالاتجاهات قصيرة الأجل. يحدد المتداولون انعكاسات الأسعار وتحولات الأسعار باستخدام مذبذب يتحرك بنطاق محدد داخل خط الوسط 0.5. بشكل عام، يتم تداول الأوراق المالية عند ارتفاع عندما تتجاوز قراءة StochRSI 0.5 خلال نطاق التداول.
ومع ذلك، فإن القيمة الأقل من 0.5 تعني أن الأوراق المالية يتم تداولها على مستوى أقل. يمكن أيضًا استخدام مؤشر ستوكاستيك القوة النسبية RSI جنبًا إلى جنب مع المؤشرات الفنية الأخرى لتقديم إشارات تباين السعر وتعزيز الفعالية. يقدم الاختلاف أدلة ثاقبة فيما يتعلق بحركة الزخم في المستقبل القريب.
عيوب استخدام StochRSI
يميل StochRSI إلى أن يكون أكثر تقلبًا. للسيطرة على الجانب السلبي، فإن الصقل ضروري. يمكن تحقيقه باستخدام المتوسطات المتحركة. يتم رسم متوسط السعر لتمثيل كل فترة على الرسم البياني، وتشكل النقاط المتصلة خطًا مرنًا يتغير ليتوافق مع أشرطة السعر.
بهذه الطريقة، تساعد المتوسطات المتحركة على تهدئة تقلبات الأسعار، بحيث يتم تقليل ضوضاء السوق. يعتمد التنعيم على عدد الفترات المتوسطة لكشف الاتجاه بشكل أفضل.
يمكنك زيارة موقعنا الإلكتروني لقراءة المزيد من المقالات المتنوعة في مختلف مجالات التداول. كما يمكنك التواصل معنا والتحدث مع خبير للحصول على أفضل التوصيات والاستشارات.
كما يمكنك التواصل مباشرة عبر واتساب.
