شرح للمبتدئين عن مؤشرATR

يستطيع العديد من المحللين الفنيين الحكم على حالة السوق ببساطة عن طريق إجراء تحليل الرسم البياني على الرغم من وجود عيب دائماً في هذه الطريقة وهو موضوعية التحليل نفسه. لذلك سنتكلم عن مؤشر  ATR والمخططات المثالية

وهل المتداول قادر على تحليل مخططات التداول مع غياب تام للموضوعية ؟

ليس من الصعب إلقاء نظرة على الرسم البياني وتحديد الفترات الأكثر تقلباً من غيرها حيث تحدث أكبر التحركات ولكن ماذا نفعل عندما نريد نهجاً أكثر جودة لتقييم تقلبات سوق العملات ؟

عندما يتعلق الأمر بتعيين مقياس رقمي للتقلبات فإن القيمة المباشرة التي يجب مراعاتها هي نطاق سوق الفوركس أي مقدار تحرك السوق في فترة زمنية معينة فأسهل طريقة لقياس هذا النطاق هي النظر إلى الفرق بين أعلى سعر وأدنى سعر في إطار زمني مختار.

إنها بسيطة أليس كذلك؟

حسنًا، ليس دائمًا. كان أحد أشهر المحللين الفنيين J. Welles Wilder  أول من كتب بشكل مطول عن استخدام التقلبات كمؤشر في كتابه الصادر عام 1978 بعنوان “المفاهيم الجديدة في التداول الفني”  قدم العديد من المكونات الأساسية للتحليل الفني الحديث بما في ذلك مؤشر القوة النسبية  (RSI) ومؤشر ADX ومؤشر القطع المكافئ (بارابوليك).

من بين هذه المؤشرات المؤثرة تم تصميم مؤشر متوسط المدى الحقيقي للتداول أو مؤشر ATR خصيصًا لقياس التقلبات.

ما هو مؤشرATR

طور J. Welles Wilder مؤشراته بناءً على أسواق السلع و وجد أن مجرد النظر إلى النطاق اليومي كان مقياساً مفرطاً في التبسيط للتقلب. وهذا يرجع بشكل أساسي إلى الطريقة التي تتحرك بها السلع صعوداً وهبوطاً في نطاق محدود أو أيضاً بسبب فروق الأسعار بين إغلاق اليوم السابق والافتتاح الأخير.

من أجل عكس التقلبات الحقيقية في السوق بشكل مناسب، يجب أن يأخذ المؤشر في الاعتبار إغلاق اليوم السابق وكذلك المستويات المرتفعة والمنخفضة الحالية بناءً على ذلك حدد J. Welles Wilder النطاق الحقيقي على أنه أعلى القيم الثلاث التالية:

• الفرق بين الحد الأقصى (H) الحالي والحد الأدنى  (L)
• والفرق بين سعر الإغلاق السابق والارتفاع (H) الحالي
• الفرق بين سعر الإغلاق السابق والسعر المنخفض (L) الحالي

ثم اقترح وايلدر أخذ متوسط هذه القيمة على مدار عدة أيام لتقديم تمثيل ذي مغزى للتقلب 

منطقيا قام بتسمية هذه الأداة متوسط المدى الحقيقي  (ATR).

دعونا نكمل شرح مؤشر ATR و نرى كيف يتم حساب مؤشر التداول هذا للفترة الحالية على النحو التالي في (ن) فترات:

صيغة مؤشرART

ATR = ATR  السابق (ن – 1) + المدى الحقيقي للفترة الحالية (ن)

نظراً لأن المعادلة تتطلب قيمة سابقة لـ ATR، نحتاج إلى إجراء عملية حسابية مختلفة للحصول على قيمة أولية ل ATR .

بالنسبة إلى ATR الأولي نأخذ ببساطة المتوسط الحسابي للنطاق خلال الفترات (ن) السابقة.

إذن ما هي القيمة التي يجب أن أستخدمها لـ (ن) ؟

• إذا أضفت عدداً أكبر من الأيام فستحصل على مؤشر تقلب أبطأ.
• إذا كنت تستخدم أياماً أقل يوفر ذلك مقياس سريع للتقلب

لذا أوصى وايلدر باستخدام فترات من 7 إلى 14 يوماً لتحقيق الأداء الأمثل اعتماداً على نظام التداول الذي كنت تستخدمه كما سنرى 14 هي القيمة الافتراضية المستخدمة في منصة التداول  MetaTrader 4.

لا ينبغي أن نقلق كثيراً بشأن طريقة الحساب بالطبع لأن MetaTrader4  ستقوم بكل الحسابات نيابة عنك.

شرح مؤشر ATR – طريقة تفسير مؤشر متوسط المدى الحقيقي

لتقديم شرح مؤشرART بشكل بسيط و واضح للمبتدئين لنضع الأمور بالشكل التالي :

يسمح مؤشر ATR للمتداولين أيضاً بمعرفة التقلبات اليومية للأصل بطريقة بسيطة جداً..

• إذا كان المؤشر مرتفعًا فهذا يعني أن الفترات الأخيرة من مخطط التداول تظهر تحركات كبيرة والأصل لديه تقلبات عالية في ذلك الوقت.
• إذا كان المؤشر منخفضًا فهذا يعني أن الفترات الأخيرة من مخطط التداول تظهر حركات صغيرة وأن الأصل منخفض التقلب في ذلك الوقت.

لذلك سيسمح لنا ATR في التداول بالتنبؤ بحركات السوق القوية بناءً على نمو التقلبات.

كيفية تحميل مؤشر ATR على منصة MT4

يعد مؤشر ATR أحد المؤشرات الموجودة على منصة التداول  MT4 لذلك ليست هناك حاجة لتنزيله .

من الأفضل أن يكون لديك مجموعة واسعة من الأدوات المتاحة دفعة واحدة دون الحاجة إلى تنزيل المؤشرات بشكل مستقل.

إذا كنت ترغب في إضافة مجموعة واسعة من الأدوات والمؤشرات في حزمة مؤشرات واحدة، فيجب أن تفكر في تثبيت MetaTrader 4 Supreme Edition .

يمكنك العثور على ATR  للتداول في قسم المؤشرات في المتصفح.

عند تشغيل المؤشر المتغير الوحيد الذي يجب التفكير فيه هو الفترة. 

هذا هو عدد الفترات التي يتم من خلالها حساب متوسط نطاقات هذا المؤشر..

كما ذكرنا أعلاه الافتراضي هو 14 وهو خيار جيد للبدء به.

بمجرد النقر فوق “موافق” سيظهر ATR أسفل مخطط التداول الخاص بك.

تداول مؤشر ATR – على مؤشر متوسط المدى الحقيقي

حتى نحصل على شرح مؤشر ATR بشكل أفضل سنحتاج الى رؤية مثال توضيحي عليه لنبدأ 

تظهر الارتفاعات في ATR فترات التداول الأكثر تقلباً تشير الانخفاضات إلى فترات أقل تقلباً عن طريق تحريك مؤشر الماوس فوق خط المؤشر ستحصل على القيمة الدقيقة لـ ATR في تلك اللحظة..

كيفية استخدام مؤشر ATR

بالمعنى الأوسع، يمكنك استخدام مؤشر تقلب ATR كدليل لتحركات الأسعار المستمرة في سوق الفوركس.

كما رأينا في المثال السابق عندما يرتفع مؤشر  ATR هناك حركة حادة في السوق. في المؤشرات تميل هذه الحركة إلى الانخفاض حيث ينقل التقلب “الخوف”.

يمكنك أيضاً أن ترى في الصورة كيف يتناقص ATR (تقل التقلبات) والسوق لديه اتجاه صاعد واضح طويل الأجل.

هذا لا يحدث في جميع الأصول على سبيل المثال لا يمكن أن يشير مؤشر ATR  في الفوركس كونه عملة مقارنة بعملة أخرى إلى هبوط أو ارتفاع. أي من العملات يفيد / يضر التقلب ؟

هذا هو السبب في أن أفضل تقنية هي استخدام مؤشر ATR لتحديد حركات السوق القوية سواء كانت صاعداً أو هابطاً ستحدد ذلك بناءً على تحليلك الفني أو الأساسي ، بالإضافة إلى هذا الاستخدام لمؤشر  ATR يمكننا أيضاً إضافة ثلاثة استخدامات أخرى: 

1. تحديد وقف الخسارة
2. تحديد حجم الصفقة
3. استخدام مؤشر ATR كمرشح (فلتر)

لذلك، يمكن لمؤشر التقلب هذا أن يوجه وضع وقف الخسارة الخاص بك والحد من المخاطر وكذلك تصفية الصفقات. 

يضيف المزيد والمزيد من المتداولين مؤشر ATR إلى مخطط التداول الخاص بهم لمراقبة تقلبات سوق الفوركس بشكل أفضل.

استراتيجية تداول مع مؤشر متوسط المدى الحقيقي  ATR

تحديد وقف الخسارة في مؤشر ATR

قد لا تكون هذه الطريقة معروفة لجميع المتداولين، لكن مؤشر ATR يسمح لنا بتحديد المسافة التي سنضع فيها وقف الخسارة.

كيف تفعل هذا؟

عرض قيمة ATR ووضع وقف الخسارة على مسافة أعلى مما هو محدد وتعمل هذه الطريقة أيضاً على السماح للسوق بالتحرك بحرية دون إحداث اي تغيير في الاتجاه.

لتحديد حجم الصفقة – مؤشر ATR

استخدمت مجموعة Turtles الشهيرة وهي مجموعة من المبتدئين الذين حققوا نجاحاً حقيقياً في الثمانينيات مؤشر ATR لحساب أحجام الصفقات. لقد فعلوا ذلك لتطبيع تقلب الدولار في مراكزهم تتطلب قواعد التداول الخاصة بهم العمل في أكثر من عشرين مركزًا مختلفًا اعتمادًا على تحركات الأسعار.

نظرًا لأنهم لم يعرفوا المراكز التي سيكسبونها أو يخسرونها كان عليهم التكيف مع تقلبات أسواق العملات المختلفة. 

منعهم هذا من التعرض لخسارة كبيرة  لمجرد أن أحد المراكز (الصفقات) كان يتحرك أكثر من مركز آخر لقد استخدموا على وجه التحديد ATR لمدة 20 يوماً فكلما ارتفعت القيمة انخفض المركز والعكس صحيح..

مثال:

استخدام مؤشر ATR كمرشح

للقيام بذلك، يمكنك تعيين حد في مؤشر ATR حيث لا تكون تحركات سوق العملات كبيرة بما يكفي للعمل بشكل مربح. بمجرد إنشاء هذا المستوى، سوف تتداول فقط فوق هذا الحد.

يمكن أن يسمح لك هذا بتصفية الفترات التي لا يتحرك فيها زوج العملات الذي تتداوله بما يسمح لك اتخاذ مركز في استراتيجية تداول الاتجاه.

على سبيل المثال إذا كانت القيمة الحالية لـ ATR هي 40 والقيمة التاريخية 100 فقد لا أهتم بالتداول في ذلك الوقت إذا كنت تبحث عن حركة سعر أوسع.

مؤشر ATR – الخلاصة

تم تصميم مؤشر ATR في الأصل لتداول السلع ولكنه يستخدم اليوم على نطاق واسع في الأسهم والفوركس والعقود مقابل الفروقات.

تداولات السلع المذكورة على سبيل المثال عينة تمثيلية من السندات والسلع والفوركس باستخدام مؤشر ATR كأداة لتحديد حجم الصفقة. 

يعمل هذا المفهوم في جميع الأسواق المالية حيث أن التقلب هو مفهوم أساسي في السوق العالمي.

نظرًا لأن ATR لا يقيس الاتجاه ويأخذ في الاعتبار ببساطة حجم الحركات، فإن مؤشر التقلب الفني له فائدة محدودة من حيث إشارات التداول

هل أنت جاهز للنجاح ؟ 

انت في المكان المناسب للبدء بخطوتك الأولى!   

إذا كان لديك المزيد من الأسئلة و الإستفسارات لا تتردد في تسجيل بياناتك و التواصل معنا لمساعدتك من هنا.