المتوسط المتحركSMA
لنتعرف بدايةً ، ما هو المتوسط المتحرك البسيط ؟؟
هو أبسط شكل لمتوسطات الحركة و هو متوسط القيمة المحسوبة لعدد معين من فترات البيانات الأخيرة ويتم إعادة احتساب هذه القيمة بشكل دوري مع إستقصاء اقدم قيمة للفترات المعينة لصالح أخر قيمة.
لنلقي نظرة على مثال بسيط من أجل توضيح ألية حساب المتوسط المتحرك البسيط.
كيفية نقوم بحساب المتوسط المتحرك البسيط ؟؟
نحسب القيم باستخدام صيغة المتوسطالبسيط: الصيغة:
البسيط SMA : (مجموع قيم سعر (س) من لفترات ) / س
لنستخدم بعض أسعار العينات لإظهار مثال على البسيط دعنا نقول أننا نريد حساب SMA لمدة 10 أيام باستخدام سعر الإغلاق اليومي و لنفترض أن لدينا أسعار الإغلاق للأيام العشرة ، فترة المتوسط البسيط س هي 10 في مثالنا.
لذلك نجمع 10 أسعار إغلاق معاً لنحصل على الإجمالي، ثم نقسم هذا الرقم على (س) و هي 10 في مثالنا.
| اليوم | سعر الإغلاق |
| 1 | 24 |
| 2 | 26 |
| 3 | 23 |
| 4 | 28 |
| 5 | 30 |
| 6 | 26 |
| 7 | 22 |
| 8 | 19 |
| 9 | 24 |
| 10 | 20 |
- سيكون مجموع قيمنا: 24 + 26 + 23 + 28 + 30 + 26 + 22 +19 +24 + 20 = 242
- لذلك سيكون : 242/10 = 24.2
في اليوم التالي سنستبعد قيمة “اليوم الأول” القديمة و بدلاً من ذلك سوف ندرج سعر إغلاق اليوم الأخير في حسابنا و بالتالي منحنا متوسط قيمة جديد. سوف تتغير قيمة المتوسط مع تقدم الوقت و هذا هو السبب في أن يطلق عليه المتوسط المتحرك. إن العثور على متوسط متحرك بسيط ليس بالأمر البسيط كما ترى في المثال المذكور أعلاه.
في الواقع حتى قبل وقت طويل من أن تصبح أجهزة الكمبيوتر و أدوات التداول شائعة كان المحللون يعملون على تحديد المتوسطات المتحركة اليومية عن طريق إجراء حسابات يدوياً إذا كنت تقوم بالحساب لعدد كبير من الفترات فقد يكون العمل المعني متعباً للغاية.
هذا هو السبب في أننا ندع أجهزة الكمبيوتر من أداء خوارزمية المتوسط البسيط حتى تتمكن من تركيز انتباهك على نتائج العمليات الحسابية بدلاً من الحسابات نفسها.
اضافة المتوسط المتحرك البسيط في MT4
تأتي أداة المتوسط المتحرك مرفقة مع المنصة كواحدة من افضل مؤشرات الميتاتريدر وهذا يعني أنك لست مضطراً إلى القيام بتنزيل مؤشر SMA الى MT4.
وستجد مؤشر “Moving Average” موجوداً في مجلد “Trend” ضمن “Navigator” في MT4 كما هو موضح في الصورة التالية :
كما ترى في الصورة السابقة يوفر لك مؤشر المتوسط في MT4 خياراً لأكثر من نوع واحد من الطرق و بطبيعة الحال بالنسبة للمتوسط المتحرك البسيط SMA يمكنك اختيار “Simple” عند خيار Method MA.
وإن إعدادات SMA التي تحتاج إلى تحديدها هي قيم “Period” و “Shift” و “Apply to”.
“Period” هي نفسها “س” في مثال صيغة SMA المشار اليه كما أنه أيضاً يشير إلى عدد الفترات التي ستحتاج إلى تضمينها في المتوسط.
كلما زادت القيمة بالنسبة لـ (س) ، فكلما كان خط المتوسطأكثر سلاسة و لكن سيكون رد فعله أبطأ أيضاً مع التغيرات في السعر ستنتج القيم الأصغر لـ (س) خط SMA سريع الحركة و ستكون ردة فعله أسرع للتغيرات في السعر و لكنه سيكون أقل سلاسة من الناحية المثالية.
حيث أننا نبحث عن وسيلة تكون سلسة بما يكفي للسماح لنا برؤية ما بعد التقلبات القصيرة و التركيز بدلاً من ذلك على الاتجاهات الحقيقية .
قد يكون من المفيد مقارنة متوسط متحرك بسيط سريع بسيط أبطأ كما سنرى في قسم الاستراتيجيات في هذا المقالة.
“Shift” هو الأقل أهمية في إعدادات SMA.
تؤدي القيمة التي تدخلها إلى إزاحة SMA في الوقت المناسب على طول محور الوقت حيث تقوم القيمة الإيجابية بإزاحة SMA إلى اليمين و قد تؤدي القيمة السلبية إلى إزاحته إلى اليسار.
تعد الإزاحة باستخدام قيمة سالبة مفيدًا كأداة للنظر إلى البيانات التاريخية. أما إذا كنت تبحث عن SMA للفترة الحالية مع تحول سلبي فلن يكون ذلك ممكناً حيث ستحتاج إلى قيمة لفترة لم تحدث بعد من أجل إكمال مجموعة البيانات.
يوصى باستخدام القيمة الافتراضية 0 كمكان جيد للبدء توفر لك قائمة “Apply to” سبعة خيارات.
وتمشل هذه الخيارات :
- أغلاق
- افتتاح
- أعلى سعر
- أقل سعر
- متوسط السعر – و هو (أعلى سعر+ الإغلاق) / 2
- السعر النموذجي – و هو (أعلى سعر + أقل سعر + الإغلاق) / 3
- إغلاق مرجح – و هو (أعلى سعر + أقل سعر + الإغلاق + الإغلاق) / 4
يطبق الإعداد الافتراضي للمتوسط المتحرك البسيط SMA على الإغلاق، و هذا مرة أخرى مكان جيد للبدء.
بطبيعة الحال سوف تساعدك بعض التجارب في تحديد أفضل إعدادات البسيط في الصورة أدناه يتم عرض مؤشر الرسم البياني SMA لمدة 50 فترة مع الرسم البياني للساعة لزوج العملات GBPUSD كمثال:
وما ماذا يخبرنا المتوسط المتحرك البسيط ؟؟؟
في المقام الأول يتيح المتوسطالبسيط SMA لك رؤية تقلبات الأسعار على المدى القصير و بالتالي فهم الاتجاهات .الأساسية للسوق بشكل أكثر وضوحاً
لاحظ في الرسم البياني السابق أعلاه كيف يسهل مؤشر SMA حركة السوق ففي هذه الحالة يظهر الاتجاه الهابط .للسوق بوضوح أكبر عند قراءة المتوسط البسيط بدلاً من النظر ببساطة إلى السعر وحده
لاحظ أيضاً كيف يظل السعر تحت خط SMA بالنسبة للغالبية العظمى من الاتجاه.
هنا لدينا بضع نقاط أساسية لكيفية التداول باستخدام مؤشر البسيط SMA:
- أولاً يمكننا استخدام تقاطع الأسعار تحت المتوسط المتحرك كإشارة دخول للبيع.
- ثانياً بقاء السعر تحت هو تأكيد الاتجاه الهبوطي.
والعكس صحيح أيضاً:
- يمكننا استخدام تقاطع الأسعار أعلى SMA كإشارة شراء
- بقاء السعر أعلى المتوسط البسيط هو تأكيد على الاتجاه الصعودي
استراتيجية تقاطع المتوسط المتحرك البسيط
تعد استراتيجية التقاطع المتوسط المتحرك البسيط نظاماً لمتابعة الاتجاه و إنه ينظر إلى سلسلتين مختلفتين و يوفر إشارة تداول عندما يعبر أحدهما الآخر.
في الرسم البياني السابق رأينا أن تقاطع السعر كان أسفل من المتوسط المتحرك لمدة 50 فترة.
ويمكنك أيضاً استخدام متوسط متحرك آخر عوضاً عن السعر.
المفتاح هنا هو أن اتجاه الإشارة يعطى بواسطة اتجاه تقاطع سلسلة أسعار المتوسط الأسرع على الجانب الأبطأ.
لذلك على سبيل المثال يمكنك استخدام المتوسط المتحرك البسيط لمدة 20 فترة كسلسلة سريعة و متوسط متحرك لمدة 50 فترة كمتوسط أبطأ فإذا عبر MA 20 فترة فوق MA-50 فترة فسيكون ذلك إشارة شراء
وإذا عبر المتوسط المتحرك لـ 20 فترة أسفل المتوسط المتحرك الأبطأ فسيكون ذلك إشارة بيع.
يعد اتباع هذه الإشارات مثالاً فعالاً على تنبؤات المتوسط المتحرك البسيط.
لذلك نحن نستخدم المتوسط المتحرك لدينا كدليل مرجح للأداء المستقبلي للسوق بالطبع يعتمد مثل هذا التنبؤ خلال المتحرك المتوسط البسيط على افتراض أساسي و هو أن قيم البيانات المستقبلية سوف تميل إلى اتباع الاتجاه.
كما نعلم جميعاً قد لا تتنبأ القيم التاريخية بدقة بالقيم المستقبلية و قد يكون هناك في الواقع عدة مرات ينهار فيها الاتجاه.
البيانات التاريخية هي دليل غير كافٍ إلى مجهول الغد لكنها لا تزال واحدة من الأدلة القليلة المتاحة.
عند النظر إلى البيانات التاريخية هناك سؤال حول مقدار البيانات التاريخية المراد دمجها. هل نعتبر جميع البيانات السابقة ذات صلة ؟
أم أننا نقرر بأن أحدث البيانات فقط هي التي ستؤثر على ما سيحدث بعد ذلك ؟
تحاول المتوسطات المتحركة توفير قاعدة بسيطة و لكنها فعالة للتغلب على المشكلة مع الأخذ في الاعتبار القيمة المتوسطة على نافذة معينة من الملاحظة.
يمكننا التوصل إلى استراتيجيات تداول أخرى من خلال الجمع بين مؤشر ميل MT4 و أدوات التداول الأخرى.
طريقة واحدة للقيام بذلك هي استخدام SMA كفلتر اتجاه، ثم استخدام مؤشر آخر إشارات التداول.
على سبيل المثال يمكنك استخدام قنوات كيلتنر لإشارات الدخول أو الشراء عند كسر السعر فوق قنوات كيلتنر أو البيع عندما ينكسر دون الظرف.
يأتي الفلتر قيد التشغيل من خلال الإشارات التالية التي تتفق مع اتجاه الترند الأكبر.
خلاصة المتوسط المتحرك البسيط
لقد بحثنا في كيفية العثور على المتوسط المتحرك البسيط عن طريق جمع جمع نقاط البيانات خلال عدد معين من الفترات ثم تقسيمها بعد ذلك على عدد الفترات.
ولقد رأينا أيضاً كيف أن استخدام المتوسط المتحرك البسيط يسهل فهم تقلبات الأسعار ويجعل الاتجاهات أكثر وضوحاً.
يمكن استخدام المتوسطات المتحركة لجميع الأدوات فعلى سبيل المثال فإن مؤشر SMA سيعمل بشكل مشابه تماماً على الأسهم أو الفوركس و غيره. و بالتالي فهي أداة متعددة الاستخدامات مع مجموعة متنوعة من الاستخدامات لإطلاعنا على اتجاه السوق ، وإذا كان لديك المزيد من الأسئلة و الإستفسارات لا تتردد في تسجيل بياناتك و التواصل معنا لمساعدتك من هنا
اقرأ المزيد من المقالات المرتبطه بالموضوع :
