المتوسط المتحرك MA | الغرض والاستخدامات
نعرفه بأنه مؤشر سهم يتم استخدامه بشكل عام و شائع في التحليل الفني. السبب في حساب المتوسط المتحرك للسهم هو المساعدة بتسهيل بيانات السعر من خلال إنشاء متوسط سعر محدث بشكل مستمر.
عن طريق حساب المتوسط المتحرك تخفف آثار التقلبات العشوائية قصيرة الأجل على سعر السهم ضمن إطار زمني معين. تستخدم المتوسطات المتحركة البسيطة (SMAs) متوسطًا حسابيًا بسيطًا للأسعار على مدى فترة زمنية معينة ، بينما تضع المتوسطات المتحركة الأسية (EMA) وزناً أكبر على الأسعار الأحدث من الأسعار الأقدم خلال الفترة الزمنية.
فهم المتوسط المتحرك MA
يتم حساب المتوسطات المتحركة لتحديد اتجاه الاتجاه للسهم أو لتحديد مستويات الدعم والمقاومة. هو مؤشر لمتابعة الاتجاه أو متأخر فهو يعتمد على الأسعار القديمة.
كلما طالت فترة المتوسط المتحرك ، زاد التأخر. سيكون للمتوسط المتحرك لـ 200 يوم درجة تأخر أكبر من المتوسط المتحرك لـ 20 يومًا فهو يحتوي على أسعار الـ 200 يوم السابقة. يتابع المستثمرون والمتداولون أرقام المتوسط المتحرك لمدة 50 يومًا و 200 يومًا على نطاق واسع وتعتبر إشارات تداول مهمة.
يمكن أن يختار المستثمرون فترات مختلفة بعدة أطوال متفاوتة لحساب المتوسطات المتحركة حسب أهداف التداول الخاصة بهم. في العادة تُستخدم المتوسطات المتحركة الأقصر للتداول قصير الأجل ، بينما تعد المتوسطات المتحركة طويلة الأجل أكثر ملاءمة للمستثمرين على المدى الطويل.
في حين أنه من المستحيل التنبؤ بالحركة المستقبلية لسهم معين ، فإن استخدام التحليل الفني والبحث يمكن أن يساعد في وضع تنبؤات أفضل. يشير المتوسط المتحرك الصاعد إلى أن الأمان في اتجاه صعودي ، بينما يشير المتوسط المتحرك المنخفض إلى أنه في اتجاه هبوطي.
أنواع المتوسطات المتحركة
المتوسط المتحرك البسيط
يتم حساب المتوسط المتحرك البسيط (SMA) بأخذ المتوسط الحسابي لمجموعة معينة من القيم خلال فترة زمنية محددة. يتم جمع عدد من الأرقام أو أسعار الأسهم معًا ثم تقسيمها على عدد الأسعار في المجموعة.
المتوسط المتحرك الأسي (EMA)
يعطي المتوسط المتحرك الأسي وزناً أكبر للأسعار الحديثة في محاولة لجعلها أكثر استجابة للمعلومات الجديدة. لحساب المتوسط المتحرك الأسي ، يتم حساب المتوسط المتحرك البسيط (SMA) خلال فترة معينة أولاً.
ثم احسب المضاعف لترجيح المتوسط المتحرك الأسي ، المعروف باسم “عامل التجانس” ، والذي يتبع عادةً الصيغة: [2 / (الفترة الزمنية المحددة + 1)].
بالنسبة للمتوسط المتحرك لمدة 20 يومًا ، سيكون المضاعف [2 / (20 + 1)] = 0.0952. يتم دمج عامل التنعيم مع المتوسط المتحرك الأسي السابق للوصول إلى القيمة الحالية. وبالتالي فإن المتوسط المتحرك الأسي يعطي ترجيحًا أعلى للأسعار الأخيرة ، بينما يحدد المتوسط المتحرك البسيط ترجيحًا متساويًا لجميع القيم.
مثال على مؤشر المتوسط المتحرك
يحتوي المؤشر الفني Bollinger Band على نطاقات تضع عمومًا انحرافين معياريين بعيدًا عن المتوسط المتحرك البسيط. بشكل عام ، يشير التحرك نحو النطاق العلوي إلى أن الأصل أصبح في منطقة ذروة الشراء ، بينما تشير الحركة بالقرب من النطاق السفلي إلى أن الأصل أصبح في ذروة بيع. نظرًا لاستخدام الانحراف المعياري كمقياس إحصائي للتقلب ، فإن هذا المؤشر يعدل نفسه وفقًا لظروف السوق.
إلى ماذا يشير المتوسط المتحرك
المتوسط المتحرك هو إحصائية تلتقط متوسط التغيير لسلسلة البيانات مع مرور الوقت. في مجال التمويل ، غالبًا ما يستخدم المحللون الفنيون المتوسطات المتحركة لتتبع اتجاهات الأسعار لأوراق مالية معينة. قد يشير الاتجاه الصعودي في المتوسط المتحرك إلى ارتفاع في السعر أو الزخم للأوراق المالية ، بينما يُنظر إلى الاتجاه الهبوطي على أنه علامة على الانخفاض.
ما هو استخدام مؤشر المتوسط المتحرك
تستخدم المتوسطات المتحركة على نطاق واسع في التحليل الفني ، وهو فرع من فروع الاستثمار الذي يسعى إلى فهم أنماط حركة الأسعار للأوراق المالية والمؤشرات والربح منها. بشكل عام ، سيستخدم المحللون الفنيون المتوسط المتحرك MA لاكتشاف ما إذا كان هناك تغيير في الزخم للأوراق المالية ، مثل ما إذا كان هناك تحرك هبوطي مفاجئ في سعر الورقة المالية. في أوقات أخرى ، سوف يستخدمون المتوسطات المتحركة لتأكيد شكوكهم في أن التغيير قد يكون قيد التنفيذ.
ما هو MACD
يستخدم المتداولون متوسط تقارب التقارب المتوسط المتحرك (MACD) لمراقبة العلاقة بين متوسطين متحركين ، محسوبًا عن طريق طرح متوسط متحرك أسي لمدة 26 يومًا من متوسط متحرك أسي لمدة 12 يومًا. يستخدم MACD أيضًا خط إشارة يساعد في تحديد عمليات الانتقال ، وهو بحد ذاته متوسط متحرك أسي لمدة تسعة أيام لخط MACD الذي يتم رسمه على نفس الرسم البياني. يتم استخدام خط الإشارة للمساعدة في تحديد تغيرات الاتجاه في سعر الورقة المالية وتأكيد قوة الاتجاه.
عندما يكون MACD موجبًا ، فإن المتوسط قصير المدى يقع فوق المتوسط طويل الأجل وهو مؤشر على الزخم الصعودي. عندما يكون متوسط المدى القصير أقل من المتوسط طويل الأجل ، فهذه علامة على أن الزخم يتجه نحو الأسفل.
في النهاية
المتوسط المتحرك MA هو مؤشر سهم يستخدم بشكل شائع في التحليل الفني ، ويستخدم للمساعدة في تسهيل بيانات الأسعار عن طريق إنشاء متوسط سعر محدث باستمرار.
يشير المتوسط المتحرك الصاعد إلى أن الأمان في اتجاه صعودي ، بينما يشير المتوسط المتحرك المنخفض إلى اتجاه هبوطي. يُفضل المتوسط المتحرك الأسي عمومًا على المتوسط المتحرك البسيط لأنه يعطي وزناً أكبر للأسعار الحديثة ويظهر استجابة أوضح للمعلومات والاتجاهات الجديدة.
للمزيد من المقالات المشابهة يمكنك زيارة موقعنا الإلكتروني، والاطلاع أيضاً على الخدمات التي يقدمها فريق MarketsBloom. كما يمكنك التواصل معنا و التحدث مع خبير للحصول على أفضل التوصيات والاستشارات. أو يمكنك التواصل معنا مباشرة عبر واتساب.
