لماذا يجب اختبار استراتيجيات التداول اليومي؟

في عالم الأسواق المالية المتقلبة والتي تكون صعبة التنبؤ في كثير من الأحيان، يعتبر تطوير استراتيجية تداول فعالة وقوية أمرًا حاسمًا لأي متداول أو مستثمر جاد، والمفتاح لصياغة مثل هذه الاستراتيجية لا يكمن فقط في هيكلها النظري، ولكن أيضًا في اختبارها الدقيق والتحقق من صحتها، وهنا يأتي دور اختبار استراتيجيات التداول اليومي، والذي يعتبر عملية حاسمة في عالم التداول.

لذا سنعرفكم في هذه المقالة من أكاديمية ماركتس بلوم على أهمية اختبار استراتيجيات التداول اليومي، والدور الذي تلعبه هذه العملية في تطوير استراتيجيات التداول الناجحة.

ما هو اختبار استراتيجية التداول؟

اختبار استراتيجية التداول هو نهج منهجي في المجال المالي يتم من خلاله اختبار استراتيجية تداول معينة أو نموذج تحليلي باستخدام بيانات سوق سابقة. يتم محاكاة أداء الاستراتيجية عن طريق تطبيقها على مجموعة متنوعة من البيانات التاريخية، مما يوفر سيناريو افتراضي لنجاح الاستراتيجية في ظروف سوق ماضية.

يتيح هذا النهج للمتداولين تحليل فعالية وجدوى استراتيجياتهم دون المخاطرة برأس المال الفعلي في تداول الوقت الحقيقي. تكمن أهمية اختبار استراتيجية التداول في إنشاء بيئة معزولة يمكن للمتداولين من خلالها اختبار استراتيجيات مختلفة، وتعديل المعلمات، ومراقبة النتائج.

إنها خطوة حاسمة في تطوير الاستراتيجية، حيث يتيح للمتداولين تحديد نقاط الضعف المحتملة في نهجهم وإجراء التعديلات اللازمة. من خلال تشغيل هذه المحاكاة، يكتسب المتداولون فهمًا أعمق لكيفية استجابة استراتيجياتهم لمختلف سيناريوهات السوق، مثل الأسواق ذات الاتجاه أو النطاق المحدد، والأحداث الاقتصادية ذات التأثير العالي، وتغيرات معنويات السوق.

أهمية اختبار استراتيجيات التداول اليومي

تعتبر عملية اختبار استراتيجيات التداول عملية في غاية الأهمية بالنسبة للمتداولين للعديد من الأسباب، من أبرزها:

إدارة المخاطر

تعتبر إدارة المخاطر واحدة من أهم الفوائد التي يوفرها اختبار استراتيجية التداول، حيث يمكن للمتداولين استخدام استراتيجية التداول لاختبار تفاعل استراتيجيتهم في سيناريوهات السوق المختلفة، مثل انهيارات السوق أو فترات التقلبات العالية أو الركود الاقتصادي. يتيح هذا لهم تحديد المخاطر المحتملة وتخفيف حدتها.

باستخدام استراتيجية التداول، يمكن للمتداولين ضبط أوامر وقف الخسارة وتعديل الرافعة المالية ونقاط الدخول والخروج لإدارة المخاطر بشكل أكثر فعالية. عن طريق فهم أسوأ السيناريوهات واختبار استراتيجيات الضغط في ظل ظروف السوق الصعبة، يمكن للمتداولين تطوير إطار قوي ومرن لإدارة المخاطر.

تحسين الاستراتيجية

يعمل اختبار استراتيجية التداول على تحسين الاستراتيجيات وتطويرها. يمكن للمتداولين تقييم نقاط القوة والضعف في نهجهم بشكل منهجي وتعديل معلمات الاستراتيجية لتحسين أدائها. وبفضل العملية التكرارية للاختبار والتحليل والتعديل، يمكن تطوير أنظمة تجارية أكثر تطورا وكفاءة.

الثقة والاستعداد النفسي

تعزز استراتيجية التداول المجربة والمثبتة ثقة المتداول بشكل كبير. يعزز امتلاك استراتيجية مجربة ثقة المتداول، حيث يعرف أن أداء الاستراتيجية كان جيدًا في السيناريوهات السابقة وأنها تستند إلى معطيات وتحليل دقيق.

تقييم الأداء العام للاستراتيجية

يوفر اختبار استراتيجية التداول تقييمًا موضوعيًا وقابل للقياس لأداء الاستراتيجية، حيث يمكن للمتداولين تحليل العديد من المقاييس مثل نسب الربح والخسارة ومتوسط المكاسب والخسائر والحد الأقصى لعمليات السحب ونسب شارب لفهم فعالية الاستراتيجية.

الفعالية من حيث التكلفة

تقدم اختبار استراتيجية التداول طريقة فعالة من حيث التكلفة لتطوير الاستراتيجية والتحقق من صحتها، ويمكن للمتداولين تقييم جدوى الاستراتيجية دون المخاطر المرتبطة بالتداول المباشر، مما يوفر الوقت وتكاليف التداول الفعلية.

من الجيد أن تقوم بتطبيق استراتيجية التداول واختبارها قبل البدء في تداول الأموال الحقيقية. يمكن استخدام برامج المحاكاة أو بيئات التداول التجريبية المقدمة من منصات التداول لاختبار الاستراتيجيات والتداول في ظروف سوق واقعية دون أن تخاطر بأموالك الحقيقية.

ومع ذلك، ينبغي أن تكون على علم بأن النتائج التي تحققت أثناء اختبار الاستراتيجية قد لا تكون مماثلة للنتائج التي ستحققها عند التداول الفعلي. يمكن أن تؤثر عوامل مثل التنفيذ، والانزلاق، والرسوم، والتأخير في البيانات على أداء الاستراتيجية في الواقع.

خطوات اختبار استراتيجيات التداول اليومي الفعالة

بعد أن تعرفنا على أهمية اختبار استراتيجيات التداول، دعونا الآن نعرفكم على الخطوات العملية التي يمكنكم اتباعها لاختبار استراتيجيات التداول الخاصة بكم، وهي كالتالي:

1-اختيار البرنامج المناسب

اختيار البرنامج المناسب هو حجر الزاوية في اختبار استراتيجية التداول الفعال، حيث يمكن أن يؤثر هذا القرار بشكل كبير على دقة وفائدة نتائج اختبار استراتيجية التداول. لذا، يجب أن يتوفر في برنامج اختبار استراتيجية التداول المثالي الميزات التالية:

• الوصول إلى البيانات التاريخية الشاملة، حيث يجب أن تستخدم قاعدة بيانات شاملة تحتوي على بيانات السوق التاريخية لمختلف فئات الأصول والأطر الزمنية، كما يجب أن تكون هذه البيانات عالية الجودة ودقيقة وخالية من الثغرات.
• توفير أدوات تحليلية متقدمة.. ويجب أن يتضمن البرنامج مجموعة من الأدوات والمؤشرات التحليلية المتقدمة التي تمكن من إجراء تحليل متعمق لاستراتيجيات التداول. يجب أن تتضمن الميزات مؤشرات فنية قابلة للتخصيص وأدوات رسوم بيانية وقدرات تحليل إحصائي.
• واجهة سهلة الاستخدام، فعلى الرغم من وجود قدرات متقدمة.. يجب أن يكون البرنامج سهل الاستخدام ليسمح للمتداولين بإعداد وتعديل الاختبارات الخلفية بسهولة.. بغض النظر عن خبرتهم الفنية.
• إمكانية تخصيص الاستراتيجية وتحسينها.. حيث يجب أن يتيح البرنامج تخصيص استراتيجيات التداول وتحسينها.. كما يجب أن يكون بإمكان المتداولين تعديل المعلمات المختلفة واختبار اختلافات الاستراتيجية المختلفة.
• توفير مقاييس الأداء وإعداد التقارير للحصول على رؤى مفصلة حول أداء الاستراتيجية.. بما في ذلك مقاييس مثل السحب والعائد على الاستثمار ونسبة الربح والخسارة وغيرها.

2-دمج ظروف السوق الواقعية

لكي يكون اختبار استراتيجية التداول فعالًا.. يجب تكرار ظروف التداول الحقيقية قدر الإمكان وهي الخطوة الثانية في عملية اختبار استراتيجيات التداول اليومي.. ويجب مراعاة العوامل التالية:

• تكاليف المعاملات، حيث يجب أخذ العمولات والفروقات وتكاليف التداول الأخرى في الاعتبار.. الامر الذي من شانه أن يؤثر بشكل كبير على ربحية الاستراتيجية.
• الانزلاق السعري، فيجب مراعاة فحص الانزلاق السعري.. الذي يحدث عندما يتم تنفيذ أوامر التداول بأسعار مختلفة عن تلك التي تم طلبها بسبب تذبذب السوق وتقلبات السعر.
• اختبار الظروف السوقية المختلفة، بما في ذلك الاتجاهات الصاعدة والهابطة والجانبية.
• إدارة المخاطر، حيث يجب تضمين إدارة المخاطر في استراتيجية التداول.. مثل وضع أوامر وقف الخسارة وأوامر التأمين وتحديد الحجم المناسب للمراكز التجارية.

3-الاختبار المستمر والتكيف

اختبار استراتيجية التداول ليس مهمة مرة واحدة فحسب، بل إنها عملية مستمرة.. حيث تتميز ظروف السوق بالديناميكية.. وقد لا تؤدي الاستراتيجية التي كانت فعالة في الماضي بالضرورة إلى نفس النتائج في المستقبل بسبب تغير اتجاهات السوق أو العوامل الاقتصادية أو البيئات التنظيمية.

يشمل اختبار استراتيجية التداول المستمر ما يلي:

• الحرص على تحديث البيانات التاريخية بانتظام.. حيث يساعد ذلك على ضمان أن نتائج اختبار استراتيجية التداول تكون ذات صلة وتشمل سلوكيات السوق الحديثة.
• المراجعة الدورية وتعديل استراتيجيات التداول استجابةً لظروف السوق المتطورة. قد يتضمن ذلك تعديل المعلمات أو حتى إعادة صياغة الاستراتيجية بناءً على رؤى السوق الجديدة.
• مراقبة تغيرات السوق.. فمن المهم أن تبقى مطلعًا على اتجاهات السوق والأخبار الاقتصادية والأحداث الجيوسياسية التي يمكن أن تؤثر على ديناميكيات السوق. يمكن لهذه المعلومات أن توجه التعديلات في افتراضات اختبار استراتيجية التداول ومعايير الاستراتيجية.

في الختام، إذا أردتم معرفة المزيد عن التداول في البورصات العالمية تفضلوا بزيارة موقعنا من هنا.. كما يمكنكم الاطلاع على الخدمات التي يقدمها فريق Markets Bloom.

ومن أجل الحصول على التوصيات والاستشارات يمكنكم التواصل مع خبرائنا عن طريق الواتساب.

وللاطلاع على آخر الأخبار زوروا صفحتنا على الفيسبوك.